Bank jest narażony na ryzyko rynkowe poprzez niekorzystne zmiany cen rynkowych. Na to ryzyko składa się głównie: ryzyko ceny złota, ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursowe. Bank ponosi ryzyko rynkowe głównie poprzez aktywa związane z zarządzaniem kapitałem własnym. Bank mierzy ryzyko rynkowe oraz oblicza kapitał ekonomiczny w oparciu o metodologię VAR przy użyciu metody symulacji Monte Carlo. Czynnik zmienności ryzyka i korelacji jest szacowany przyjmując jednoroczny okres obserwacji. Ponadto Bank oblicza wrażliwość niektórych czynników ryzyka rynkowego.
Zgodnie z dyrektywą Banku, w celu utrzymania odpowiedniej jakości kredytowej, kapitał ekonomiczny jest mierzony z 99,995% przedziałem ufności zakładając jeden okres utrzymywania. Zarząd Banku przy polityce zarządzania ryzykiem rynkowym kieruje się ramami określonymi przez Radę Nadzorczą. Limity VAR są uzupełnione limitami operacyjnymi.
Modele VAR zależą od statystycznych założeń i jakości dostępnych danych rynkowych, a jednocześnie perspektywiczne, od ich ekstrapolacji z ostatnich wydarzeń.W celu zapewnienia, że modele zapewniają niezawodny środek mierzenia potencjalnych strat w ciągu jednego roku, Bank stworzył kompleksowe regularne symulacje porównujące dobową wydajność z odpowiednimi szacunkami VAR. Ich rezultaty są przedstawiane Zarządowi. Bank uzupełnia pomiar ryzyka rynkowego bazującego na modelu VAR i powiązanej kalkulacji kapitału ekonomicznego, o serię stress testów. Obejmują one kryzysowe zdarzenia historyczne, negatywne hipotetyczne scenariusze makro, testy wrażliwości na cenę złota, stopy procentowej oraz ruchów kursu walutowego.