Ryzyko stopy procentowej naraża Bank na straty finansowe w wyniku niepomyślnych zmian stóp procentowych na rynku. Bank jest narażony na ryzyko stopy procentowej, głównie poprzez aktywa pracujące w relacji do zarządzania kapitałem własnym. Te aktywa są zarządzane przy użyciu obligacji o stałym terminie. Ograniczone ryzyko stopy procentowej powstaje również przy przyjmowaniu i reinwestowaniu depozytów klientów.

Bank jest narażony na ryzyko rynkowe poprzez niekorzystne zmiany cen rynkowych. Na to ryzyko składa się głównie: ryzyko ceny złota, ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursowe. Bank ponosi ryzyko rynkowe głównie poprzez aktywa związane z zarządzaniem kapitałem własnym. Bank mierzy ryzyko rynkowe oraz oblicza kapitał ekonomiczny w oparciu o metodologię VAR przy użyciu metody symulacji Monte Carlo. Czynnik zmienności ryzyka i korelacji jest szacowany przyjmując jednoroczny okres obserwacji.