Bank jest narażony na ryzyko rynkowe poprzez niekorzystne zmiany cen rynkowych. Na to ryzyko składa się głównie: ryzyko ceny złota, ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursowe. Bank ponosi ryzyko rynkowe głównie poprzez aktywa związane z zarządzaniem kapitałem własnym. Bank mierzy ryzyko rynkowe oraz oblicza kapitał ekonomiczny w oparciu o metodologię VAR przy użyciu metody symulacji Monte Carlo. Czynnik zmienności ryzyka i korelacji jest szacowany przyjmując jednoroczny okres obserwacji.