Ryzyko ceny złota naraża Bank na straty finansowe w wyniku niepomyślnych zmian cen złota na rynku.
Bank jest narażony na ryzyko zmiany cen złota głównie poprzez
aktywa utrzymywane w złocie, które wynoszą 125 ton (2007: 150 ton). Wg stanu na 31 marzec 2008 pozycje Banku w złocie wynosiły 2247 milionów SDR (2007 : 2115,2), około 17% kapitału własnego (2007: 17%). Bank naraża się także na ryzyko ceny złota wynikające z jej działań bankowych z bankami centralnymi i komercyjnymi.

Bank jest narażony na ryzyko rynkowe poprzez niekorzystne zmiany cen rynkowych. Na to ryzyko składa się głównie: ryzyko ceny złota, ryzyko stopy procentowej i ryzyko kursowe. Bank ponosi ryzyko rynkowe głównie poprzez aktywa związane z zarządzaniem kapitałem własnym. Bank mierzy ryzyko rynkowe oraz oblicza kapitał ekonomiczny w oparciu o metodologię VAR przy użyciu metody symulacji Monte Carlo. Czynnik zmienności ryzyka i korelacji jest szacowany przyjmując jednoroczny okres obserwacji.